Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance

• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Άλλοι συγγραφείς: Nunno, Giulia Di (Επιμελητής έκδοσης), Øksendal, Bernt (Επιμελητής έκδοσης), Proske, Frank (Επιμελητής έκδοσης)
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
• Γλώσσα: English
• Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009.
• Σειρά: Universitext
• Θέματα: Mathematics.; Economics, Mathematical.; Probabilities.; Probability Theory and Stochastic Processes.; Quantitative Finance.

While the original works on Malliavin calculus aimed to study the smoothness of densities of solutions to stochastic differential equations, this book has another goal. It portrays the most important and innovative applications in stochastic control and finance, such as hedging in complete and incom...