Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en...
| Κύριος συγγραφέας: | |
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| Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
| Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
| Γλώσσα: | French |
| Έκδοση: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2013.
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| Σειρά: | Mathématiques et Applications,
71 |
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
