Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique
Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en...
| Main Author: | |
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| Corporate Author: | |
| Format: | Electronic eBook |
| Language: | French |
| Published: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2013.
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| Series: | Mathématiques et Applications,
71 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Full Text via HEAL-Link |
