Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique

• Κύριος συγγραφέας: Le Gall, Jean-Francois (Συγγραφέας)
• Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: SpringerLink (Online service)
• Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο
• Γλώσσα: French
• Έκδοση: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2013.
• Σειρά: Mathématiques et Applications, 71
• Θέματα: Mathematics.; Probabilities.; Probability Theory and Stochastic Processes.

Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en...