Predictability of the Swiss Stock Market with Respect to Style
There is evidence of fairly strong serial correlation in small caps and a lead-lag relationship between large caps and small caps. Moreover, the discussion of a risk premium for cyclical risks which are captured by small caps and value stocks make style portfolios particularly interesting for resear...
Κύριος συγγραφέας: | |
---|---|
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: | |
Μορφή: | Ηλεκτρονική πηγή Ηλ. βιβλίο |
Γλώσσα: | English |
Έκδοση: |
Wiesbaden :
Gabler,
2010.
|
Θέματα: | |
Διαθέσιμο Online: | Full Text via HEAL-Link |
Διαδίκτυο
Full Text via HEAL-LinkΒΚΠ - Πατρα: ALFd
Ταξιθετικός Αριθμός: |
330.01 BAU |
---|---|
Αντίγραφο 1 | Στη βιβλιοθήκη |
ΒΚΠ - Πατρα: BSC
Ταξιθετικός Αριθμός: |
330.01 BAU |
---|---|
Αντίγραφο 2 | Στη βιβλιοθήκη |
Αντίγραφο 3 | Στη βιβλιοθήκη |