Αποδόσεις εταιρικών ομολόγων και αποδόσεις χρηματιστηριακών δεικτών. Μια εμπειρική διερεύνηση με θεωρητικές προεκτάσεις

• Main Author: Μυλωνάς, Γεώργιος
• Other Authors: Τσαγκανός, Αθανάσιος
• Format: Thesis
• Language: Greek
• Published: 2018
• Subjects: Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger; Μέθοδος συνολοκλήρωσης; Διανυσματικό αυτοπαλίνδρομο σύστημα; Εταιρικά ομόλογα; Χρηματιστηριακοί δείκτες; Γενικευμένη μέθοδος των ροπών; Granger causality test; Cointegration; Vector auto-regression models; Corporate bonds; Stock market indexes; Generalized method of moments; 332.632 3

Στην παρούσα εργασία επιδίωξή μας είναι να εξετάσουμε τη σχέση με- ταξύ αποδόσεων εταιρικών ομολόγων και αποδόσεων χρηματιστηριακών δεικτών τόσο σε μακροχρόνιο όσο και βραχυχρόνιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε έλεγχο αιτιότητας κατά Granger (Granger causality test) καθώς και την...