Value at Risk (VaR). Empirical parametric models and evaluation

We compare the performance of two parametric methods with one non parametric for day-to-day Value-at-Risk models for 63 stocks traded in NYSE or NASDAQ for three different sample sizes and two significance levels. We find that Historical Simulation is more accurate, but also more dependent on its pa...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Ιωαννίδης, Μιχαήλ
Άλλοι συγγραφείς: Βενέτης, Ιωάννης
Μορφή: Thesis
Γλώσσα:English
Έκδοση: 2018
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/10889/10894