Value-at-Risk in the presence of asymmetry : the FIGARGH model

• Κύριος συγγραφέας: Σαλάτας, Ηλίας
• Άλλοι συγγραφείς: Τσαγκανός, Αθανάσιος
• Μορφή: Thesis
• Γλώσσα: English
• Έκδοση: 2018
• Θέματα: Value at Risk (VaR); FIGARCH model; Long memory; Volatility; Αξία σε Κίνδυνο; Ισχυρή μνήμη; Μεταβλητότητα; 332.6

Το πιο διαδεδομένο μέτρο ποσοτικοποίησης του κινδύνου σήμερα είναι η Αξία σε Κίνδυνο ή VaR(Value at Risk) .Η VaR είναι ένα τυπικό εργαλείο που μας βοηθά να προσεγγίσουμε πιθανούς κινδύνους οικονομικών απωλειών από τη δραστηριότη- τά μας στις οικονομικές αγορές απλα με τη μορφή ενός αριθμού. Υπάρχουν...