Εκτίμηση συναρτήσεων απόκρισης (IRF) σε μη-στάσιμα VAR υποδείγματα. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και προσομοιώσεις

• Κύριος συγγραφέας: Ανέστης, Χαράλαμπος
• Άλλοι συγγραφείς: Βενέτης, Ιωάννης
• Μορφή: Thesis
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: 2018
• Θέματα: Μεταβλητές ενδιαφέροντος; Υποδείγματα VARL(p); IRF; VARL(p) models; 330.015 195

Η συγκεκριμένη εργασία καταπιάνεται με την διαδεδομένη χρήση των VAR(p) υποδειγμάτων με τις μεταβλητές ενδιαφέροντος να βρίσκονται στα επίπεδά τους (VAR-in-levels ή VARL(p) υποδείγματα), δηλαδή να μην έχουν υποστεί μετασχηματισμούς στασιμότητας ή προελέγχους εξειδίκευσης το κατάλληλου VECM υποδείγμα...