Γραμμικός προγραμματισμός στη χρηματοοικονομική με εφαρμογή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

• Main Author: Βρετός, Χρήστος
• Other Authors: Δασκαλάκη, Σοφια
• Format: Thesis
• Language: Greek
• Published: 2020
• Subjects: Γραμμικός προγραμματισμός; Χαρτοφυλάκιο; Βελτιστοποίηση; Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας; Linear Programming; Portfolio; Optimization; Electricity market

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε τα γραμμικά μοντέλα MAD και CVaR καθώς και το τετραγωνικό Mean-Variance, το οποίο αποτελεί και την απαρχή των μοντέλων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. Ο...