| Περίληψη: | Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε η εφαρμογή του γραμμικού προγραμματισμού στη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε τα γραμμικά μοντέλα MAD και CVaR καθώς και το τετραγωνικό Mean-Variance, το οποίο αποτελεί και την απαρχή των μοντέλων βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου. Ο στόχος αυτών των μοντέλων είναι η δημιουργία βέλτιστων χαρτοφυλακίων τα οποία για δεδομένο κατώτερο επίπεδο επιθυμητής απόδοσης θα παράγουν το μικρότερο δυνατό συνολικό κίνδυνο. Τα τρία αυτά μοντέλα συγκρίνονται με γνώμονα το μέτρο κινδύνου CVaR, το οποίο αποτελεί ένα καθολικά αποδεκτό μέτρο για την μέτρηση του κινδύνου στον κλάδο της χρηματοοικονομικής κοινότητας.
Αρχικά εφαρμόσαμε τα μοντέλα σε χαρτοφυλάκια μετοχών. Στην συνέχεια, μελετήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής των τριών αυτών μοντέλων στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα στην αγορά φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς. Για τις ανάγκες της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα που περιέχονται στους πίνακες του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), αναφορικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας με γειτονικές χώρες.
|
|---|
