Essays on measuring systemic risk

• Main Author: Konstantatos, Christoforos
• Other Authors: Τσαγκανός, Αθανάσιος
• Format: Thesis
• Language: English
• Published: 2020
• Subjects: Finance; Banking institution; Measuring; Systemic risk; DCOVAR; SRISK; Extreme correlation; Financial system; Financial risk; Euro area; Lehman Brothers; Financial crisis; Sovereign debt crisis; Χρηματοοικομική; Τραπεζικό ίδρυμα; Μέτρηση; Συστημικός κίνδυνος; Χρηματοοικονομικό σύστημα; Χρηματοοικονομικό κίνδυνος; Ηνωμένες Πολιτείες; Ευρωζώνη; Χρηματοοικονομική κρίση; Κρίση χρέους; 658.155

The present dissertation explores various approaches of measuring the systemic risk, identifying the systemic important banking institutions and exploring extreme equity price movements of euro area banking institutions. It consists three chapters focusing on U.S. and euro area banking institutions....