Σύγκριση χρηματοοικονομικών παραγοντικών μοντέλων με χρήση μηχανικής μάθησης

• Main Author: Κυρατζής, Ιωάννης
• Other Authors: Kyratzis, Ioannis
• Language: Greek
• Published: 2021
• Subjects: Νευρωνικά δίκτυα; Μηχανική μάθηση; Παραγοντικά μοντέλα; Τιμολόγηση περιουσιακών στοιχείων; Ανωμαλίες; Neural networks; Machine learning; Factor models; Asset pricing; Anomalies

Τα παραγοντικά μοντέλα της θεωρίας τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιούνται για την εξήγηση των αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων και γενικά των φαινομένων που επικρατούν στην αγορά. Αποδόσεις οι οποίες φαίνεται να αποκλίνουν από τις προβλέψεις των μοντέλων αυτών, παρατηρούνται έντονα...