Στοχαστικές μέθοδοι για την αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης στις αγορές ενέργειας

• Κύριος συγγραφέας: Κελεπούρης, Δημοσθένης
• Άλλοι συγγραφείς: Kelepouris, Dimosthenis
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: 2021
• Θέματα: Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης; Αγορές ενέργειας; Προσομοίωση Monte Carlo; Options pricing; Energy markets; Black & Scholes; Monte Carlo simulation

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση των βασικών μεθόδων αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης στις αγορές ενέργειας. Συγκεκριμένα, μελετώνται τα μοντέλα που στηρίζονται στην θεωρία των Black-Scholes και η μέθοδος προσομοίωσης Μοnte Carlo. Αρχικά περιγράφονται τα κύρια...