Διαρθρωτικές μεταβολές και "αστάθεια" στις αποδόσεις επιμέρους μετοχών και δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

• Main Author: Καζάκου, Βαρβάρα
• Other Authors: Βενέτης, Ιωάννης
• Format: Thesis
• Language: Greek
• Published: 2010
• Subjects: Διαρθρωτικές μεταβολές; Δεσμευμένη/μη δεσμευμένη διακύμανση; Structural breaks; Conditional/unconditional variance; 332.632 2

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο εντοπισμός διαρθρωτικών μεταβολών εφαρμόζοντας έναν έλεγχο τύπου σωρευτικών αθροισμάτων τετραγώνων και συγκεκριμένα τη στατιστική των Kokoszka και Leipus σε σειρές αποδόσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ανάλυση στηρίζεται στην εφαρμογή ενός GARCH (1,1) υποδείγματ...