Διαρθρωτικές μεταβολές και "αστάθεια" στις αποδόσεις επιμέρους μετοχών και δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο εντοπισμός διαρθρωτικών μεταβολών εφαρμόζοντας έναν έλεγχο τύπου σωρευτικών αθροισμάτων τετραγώνων και συγκεκριμένα τη στατιστική των Kokoszka και Leipus σε σειρές αποδόσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ανάλυση στηρίζεται στην εφαρμογή ενός GARCH (1,1) υποδείγματ...
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Μορφή: | Thesis |
| Γλώσσα: | Greek |
| Έκδοση: |
2010
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/handle/10889/3211 |
| Περίληψη: | Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο εντοπισμός διαρθρωτικών μεταβολών
εφαρμόζοντας έναν έλεγχο τύπου σωρευτικών αθροισμάτων τετραγώνων και
συγκεκριμένα τη στατιστική των Kokoszka και Leipus σε σειρές αποδόσεων του
Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ανάλυση στηρίζεται στην εφαρμογή ενός GARCH (1,1)
υποδείγματος. |
|---|
