Διαρθρωτικές μεταβολές και "αστάθεια" στις αποδόσεις επιμέρους μετοχών και δεικτών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

• Κύριος συγγραφέας: Καζάκου, Βαρβάρα
• Άλλοι συγγραφείς: Βενέτης, Ιωάννης
• Μορφή: Thesis
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: 2010
• Θέματα: Διαρθρωτικές μεταβολές; Δεσμευμένη/μη δεσμευμένη διακύμανση; Structural breaks; Conditional/unconditional variance; 332.632 2

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο εντοπισμός διαρθρωτικών μεταβολών εφαρμόζοντας έναν έλεγχο τύπου σωρευτικών αθροισμάτων τετραγώνων και συγκεκριμένα τη στατιστική των Kokoszka και Leipus σε σειρές αποδόσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ανάλυση στηρίζεται στην εφαρμογή ενός GARCH (1,1) υποδείγματ...