Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια

• Main Author: Δημητράντζου, Χριστίνα
• Other Authors: Συριόπουλος, Κώστας
• Format: Thesis
• Language: Greek
• Published: 2015
• Subjects: Κίνδυνος; Διαχείριση κινδύνου; Βασιλεία Ι,ΙΙ; Αξία σε κίνδυνο; Μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης; Risk; Risk management; Basel I, II; Value-at-Risk (VaR); Historical simulation method; 332.41

Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις και από τις τράπεζες. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου οδήγησε στην επινόηση του μεγέθ...