Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια
Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις και από τις τράπεζες. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου οδήγησε στην επινόηση του μεγέθ...
| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Άλλοι συγγραφείς: | |
| Μορφή: | Thesis |
| Γλώσσα: | Greek |
| Έκδοση: |
2015
|
| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://hdl.handle.net/10889/8301 |
| id |
nemertes-10889-8301 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
nemertes-10889-83012022-09-05T11:17:25Z Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια Δημητράντζου, Χριστίνα Συριόπουλος, Κώστας Γεωργόπουλος, Αντώνιος Φίλιος, Βασίλειος Dimitrantzou, Christina Κίνδυνος Διαχείριση κινδύνου Βασιλεία Ι,ΙΙ Αξία σε κίνδυνο Μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης Risk Risk management Basel I, II Value-at-Risk (VaR) Historical simulation method 332.41 Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις και από τις τράπεζες. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου οδήγησε στην επινόηση του μεγέθους της αξίας σε κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR). Η μέθοδος αυτή παρέχει στον ενδιαφερόμενο έναν αριθμό που εκφράζει τη μέγιστη αναμενόμενη ζημία μίας επένδυσης για δεδομένη χρονική περίοδο και δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Παρά το γεγονός ότι η VaR έχει κάποιους περιορισμούς που απαιτούν τη χρήση stress test και scenario test, συνολικά, η VaR είναι η καλύτερη ανεξάρτητη τεχνική μέτρησης των κινδύνων που είναι διαθέσιμη. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της VaR ενός χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, μέσα από αυτήν την εργασία θα γίνει κατανοητό τι είναι η VaR, πώς μπορεί να υπολογιστεί, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των μεθόδων υπολογισμού της VaR. The inextricable form of the financial markets during the last two decades result in the loss of high capital from the businesses and banks. The need of a systemic measurement of the financial risk leads to the invention of the Value-at-Risk method. This method provides the interested person with a number which expresses the potential maximum loss of an investment for a given period of time and a given confidence level. Despite the fact that VaR has some restrictions demanding the use of stress test and scenario test, altogether, VaR is the best independent measuring technique of the risks that it is available. The aim of this dissertation is to measure the VaR of a portfolio. Moreover, it will be registered what VaR is, how it can be measured, which are its main characteristics, its advantages and disadvantages. Lastly, more emphasis is given to the presentation of the measuring methods of VaR. 2015-02-05T15:29:12Z 2015-02-05T15:29:12Z 2014-10-29 2015-02-05 Thesis http://hdl.handle.net/10889/8301 gr 0 application/pdf |
| institution |
UPatras |
| collection |
Nemertes |
| language |
Greek |
| topic |
Κίνδυνος Διαχείριση κινδύνου Βασιλεία Ι,ΙΙ Αξία σε κίνδυνο Μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης Risk Risk management Basel I, II Value-at-Risk (VaR) Historical simulation method 332.41 |
| spellingShingle |
Κίνδυνος Διαχείριση κινδύνου Βασιλεία Ι,ΙΙ Αξία σε κίνδυνο Μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης Risk Risk management Basel I, II Value-at-Risk (VaR) Historical simulation method 332.41 Δημητράντζου, Χριστίνα Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια |
| description |
Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις και από τις τράπεζες. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου οδήγησε στην επινόηση του μεγέθους της αξίας σε κίνδυνο (Value-at-Risk, VaR). Η μέθοδος αυτή παρέχει στον ενδιαφερόμενο έναν αριθμό που εκφράζει τη μέγιστη αναμενόμενη ζημία μίας επένδυσης για δεδομένη χρονική περίοδο και δεδομένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Παρά το γεγονός ότι η VaR έχει κάποιους περιορισμούς που απαιτούν τη χρήση stress test και scenario test, συνολικά, η VaR είναι η καλύτερη ανεξάρτητη τεχνική μέτρησης των κινδύνων που είναι διαθέσιμη. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της VaR ενός χαρτοφυλακίου. Επιπλέον, μέσα από αυτήν την εργασία θα γίνει κατανοητό τι είναι η VaR, πώς μπορεί να υπολογιστεί, ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των μεθόδων υπολογισμού της VaR. |
| author2 |
Συριόπουλος, Κώστας |
| author_facet |
Συριόπουλος, Κώστας Δημητράντζου, Χριστίνα |
| format |
Thesis |
| author |
Δημητράντζου, Χριστίνα |
| author_sort |
Δημητράντζου, Χριστίνα |
| title |
Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια |
| title_short |
Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια |
| title_full |
Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια |
| title_fullStr |
Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια |
| title_full_unstemmed |
Εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (VaR) σε χαρτοφυλάκια |
| title_sort |
εκτίμηση μέγιστης δυνητικής ζημίας (var) σε χαρτοφυλάκια |
| publishDate |
2015 |
| url |
http://hdl.handle.net/10889/8301 |
| work_keys_str_mv |
AT dēmētrantzouchristina ektimēsēmegistēsdynētikēszēmiasvarsechartophylakia |
| _version_ |
1771297212571058176 |
