Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών

• Κύριος συγγραφέας: Κόντη, Γεωργία
• Άλλοι συγγραφείς: Δράκος, Κωνσταντίνος
• Μορφή: Thesis
• Γλώσσα: Greek
• Έκδοση: 2017
• Θέματα: Αξία σε κίνδυνο; Μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης; Value at Risk (VaR); Historical simulation method; GARCH; 332.6

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια του κινδύνου με σκοπό την αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο των πέντε μεγαλύτερων χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή μετρά τη χειρότερη αναμενόμενη απώλεια χρημάτων υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για δεδομένο χ...