Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια του κινδύνου με σκοπό την αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο των πέντε μεγαλύτερων χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή μετρά τη χειρότερη αναμενόμενη απώλεια χρημάτων υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για δεδομένο χ...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Κόντη, Γεωργία
Άλλοι συγγραφείς: Δράκος, Κωνσταντίνος
Μορφή: Thesis
Γλώσσα:Greek
Έκδοση: 2017
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://hdl.handle.net/10889/9890
Περιγραφή
Περίληψη:Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια του κινδύνου με σκοπό την αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο των πέντε μεγαλύτερων χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή μετρά τη χειρότερη αναμενόμενη απώλεια χρημάτων υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για δεδομένο χρονικό ορίζοντα και συγκεκριμένο επίπεδο εμπιστοσύνης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υπολογισμού της VaR. Στη συγκεκριμένη εργασία εφαρμόζονται η Μέθοδος Ιστορικής Προσομοίωσης (Historical Simulation, γνωστή ως μη παραμετρική μέθοδος) και υποδείγματα GARCH (γνωστά ως μέθοδος Διακύμανσης - Συνδιακύμανσης ή παραμετρική).