Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών

• Main Author: Κόντη, Γεωργία
• Other Authors: Δράκος, Κωνσταντίνος
• Format: Thesis
• Language: Greek
• Published: 2017
• Subjects: Αξία σε κίνδυνο; Μέθοδος ιστορικής προσομοίωσης; Value at Risk (VaR); Historical simulation method; GARCH; 332.6

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια του κινδύνου με σκοπό την αποτίμηση της αξίας σε κίνδυνο των πέντε μεγαλύτερων χρηματιστηριακών δεικτών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Value-at-Risk (VaR). Η μέθοδος αυτή μετρά τη χειρότερη αναμενόμενη απώλεια χρημάτων υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για δεδομένο χ...