Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique

• Main Author: Le Gall, Jean-Francois (Author)
• Corporate Author: SpringerLink (Online service)
• Format: Electronic eBook
• Language: French
• Published: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2013.
• Series: Mathématiques et Applications, 71
• Subjects: Mathematics.; Probabilities.; Probability Theory and Stochastic Processes.

Cet ouvrage propose une approche concise mais complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, les martingales et les semimartingales continues sont présentées en...